《交易大師》操盤密碼

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內容簡介
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推薦序
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推薦序

認識吳子靖先生是在一個偶然的機會，當時我們公司正好需要評估《交易大師TradeStation》這套軟體。經友人介紹，委請吳子靖先生到公司為我們相關人員作一簡介與說明。從此讓我們對這套軟體有更進一步的瞭解與使用。

就我們的瞭解，《交易大師》這套軟體，最主要的功能就是透過內建的語言平台，讓使用者可以透過程式將自行研發的指標或是交易策略，作績效評估，以便篩選出績效良好的交易策略與技術指標。藉由這樣的過程可以減少資金的浪費，同時能事先透過系統檢驗，瞭解個別交易策略的績效優劣；此外，可藉此工具持績不斷改進既有的交易策略，以提高績效。當然，任何一套系統或是軟體，都無法完全吻合操盤手需求。但這套《交易大師》，其實已經為一般的交易員或投資人提供相當有用的工具。

在本書中，吳先生除了詳細介紹這套軟體的各個單元外，更在第六章寫出了他個人對於這套軟體的使用經驗，提供給使用者參考，這對於一個初次接觸這套軟體，或是對於這套軟體尚無熟悉的使用者，將會是一個很有效的參考。

子靖兄為有心人，學養俱佳，尤其在程式交易這塊領域涉獵多年，肯把壓箱寶、私房菜公諸於眾，極為難得，而這本操盤密碼，應該可以讓台灣的金融市場參與者，產生一些良性的啟發作用。個人認為，程式交易在未來的投資市場將佔有相當重要的份量，若能與具豐富經驗的交易員搭配，必能相得益彰，期望這本書的出版能豐富台灣的投資市場，造福更多的交易員與投資人。

日盛期貨經股份有限公司總經理黃正雄 2005/2/25

序

個人從事於金融的投資領域，算一算也近十八年的時間了。在這個過程經歷台灣金融市場許多興衰與改革。從以前看黑板的日子，到後來看個人電腦網路交易路程，真的是過了一山又一山的艱辛。為何有這樣的說法呢？實是因為台灣的金融市場發展，有別於其他已開發國家的歷程。從早期的管制重於開放，到以政領導金融市場的鼓勵多頭市場，限制空頭市場的交易制度。到必須依賴國際外資來台吹捧，台灣投資者才願意追隨的外國月亮情節。可以看到許多特性是在其他國家所未見。再加上台灣的國際地位的特異化下，投資人都只能追隨或是忍受，而無法有自己的聲音或是意見。這種種的影響下，台灣的金融投資市場，在近年來更加的嚴峻與難以操作。

而在歸國學子紛紛引進金融工程概念下，對於程式交易這個概念逐漸的散播開來。一時之間，市場上隨時都可以看到標榜程式交易的資訊軟體紛紛出籠。一種績效領導的交易哲學，開始在投資市場中發酵。由於台灣這個易受國際事件干擾的市場，真的是難以用簡單的投資策略就可以輕鬆應對。所以有一種標準化及機械化的操作策略與方法，就變成目前投資市場的顯學了。

而想要達到這個目標，投資人必須有一套功能強大的投資分析軟體協助。以個人十餘年來的經驗，再加上在程式交易研發近十二年的研究。《交易大師TradeStation》這套軟體，是值得個人投資者、經理人、自營部或是研究部所應該擁有的軟體。雖然，這是一套功能強大的軟體，在運用上就如同使用一般的視窗軟體，對使用者來說可以輕鬆運用自如。尤其有內建的電腦語言，可以撰寫交易程式或是自創指標，或是作統計檢定......等工作。這是目前在台灣一般金融資訊軟體所不能比擬。

筆者為何會推薦這個軟體，進而為這個軟體寫中文版操作手冊呢？因為在台灣有許多投資機構或是個人，雖擁有這套軟體，卻因為未對這套軟體有深入研究。仍然只把這套軟體當作一般的看盤軟體在運用，而不能充份發揮這套軟體應有的功能，讓我感覺頗為可惜。

在經過多年任職金融機構的生涯過程中，雖然教導過一些學生或是後進。但總感於大家對於這套系統的運用，仍是停留在看盤軟體，或是單純當作程式交易實驗的工具。後來經過許多學生與各方的要求之下，希望筆者能夠將許多使用的實務經驗集結成書，以利眾人學習。因此決定將個人在這套軟體的使用經驗集結成冊，並提供一些使用上的建議與故障排除。以便讓有心想要運用這套系統創造財富的人，可以有一個好的參考工具書可以使用。當然，偶爾這一套軟體仍無法完整的用文字展現。所以，仍是需要投資人多加運用與練習才能找出箇中精髓。

在本書中，第一章至第五章是對於交易大師中資料庫管理、技術圖形與程式平台，先作細部的介紹。在第六章，是依筆者在使用這套軟體所建立的研發過程，提供給使用者作參考。相信只要掌握本章的精神與流程，讀者必能夠開始建立個人的投資風格與研發的哲理。

之後會陸續針對交易程式開發，以及語法的撰寫與指標創新方面，另外著書與讀者分享。也期待使用者或是投資者，能夠在這套軟體找到一個適何自己的交易策略與分析方法。

吳子靖 2005.2.03於台北

寶瓶程式交易中心：
http://tw.Club.yahoo.com/clubs/Acquirers Tradestation Center/

達人推薦
讀者評論

精彩試閱

認識TradeStation 2000i
交易工作站

在前言中，筆者約略的介紹了《交易大師》這套軟體的由來，以及過去的發展歷史。相信你對於這套軟體，應當已有一個概括性認識。本章主要是先將筆者一些在運用這套軟體的觀念提出來，其目的是先讓你能夠暫時拋開目前在使用其他操盤軟體，或是看盤軟體的一些既定的概念。也就是直接告訴你，應該如何看待這一套操盤軟體。因為先建立一個適當的觀念，比直接研究軟體使用的技巧來得重要。理由是操作與判斷仍然由人決定，而軟體只是提供便利的工具。因此，不能讓機器或是軟體牽制你的操作策略，應該反過來清楚能夠運用的功能，以及想要達到的效果。

別以訛傳訛──數據會說話

現代的投資人通常都有一個憧憬，希望自己能學得一身的投資技巧，就如同基金經理人一樣，能為自己在金融投資市場中獲得致富的途徑與方法。因此，有許多的技術分析課程頗得投資者青睞。而技術分析是台灣股市投資買賣分析，最為大眾接受的主流方法。所以只要掌握了幾個優秀的買賣判斷方法或技巧，就可以開班授徒，或是呼朋喚友成立股友社。就這樣，一代又一代的新秀不斷在市場中出現，投資者也不斷追隨或是擁護這些所謂的名師。

然而一位基金經理人與一般的投資者，究竟有何區別呢？一位經理人平常必須對一整個年度的行情，先有一定的觀點規劃，例如：看多還是看空、預期的景氣波動、主要值得投資的類股，或是投資效益比較高的族群…等。接著必須搜集相關的公司資訊，再經過歸納、分析，作出結論。然後，再根據必要的技術分析方法，尋找適當的買進與賣出價位水準。總而言之，一位經理人就是企圖在一籃子股票當中，篩選出幾檔值得中、長期投資的個股(或是投資標的)，增強或是提升基金的年度績效。

至於一般的投資者呢？用心一點的人會看看報紙、上網找找資料、參加技術分析課程，然後透過自己的看盤系統，按照自己的偏好尋找適合投資的個股。至於不願花太多時間的人，會參加投顧、到處聽投資說明會、收集個股的買賣簡訊。更一進步，能夠對於別人的操作能力放心的人，會願意將資金委託給一些投顧老師代為進行投資操作。

乍看之下，以上兩者似乎沒有多大分別。不過，仔細區分一位經理人背後有一個團隊的分析師，為他們研究與分析各家業績優秀，或是未來有成長潛力的公司；甚至在必要時，這些分析師會親自到公司拜訪，取得真實的營運狀況與資訊。那麼兩者的差別就十分明顯，而且這些優勢一般投資人是很難超越。

因此身為一般投資者，要如何提升自我能力，以便與經理人相比擬呢？首先，把程序稍作調換，因為一般投資者沒有一群分析師幫忙找資料，或是篩選投資標的。因此一般投資者可不可以先從篩選個股做起，然後再尋找或是收集該個股的相關資訊與投資評等呢？相信答案是肯定的，藉由TradeStation 2000i超優功能，一般投資者可以制定一些買賣條件，然後過慮與篩選有買進與賣出機會的個股。在每日取得有買、賣機會的明細之後，再從中挑選出幾檔熟悉的，或是基本面資料充足的個股。讓投資者在隔天可以輕鬆投入，獲得令人滿意的利益。甚至是每日盤中，也可以透過即時的警示訊號，取得某一盤中；而投資者也可以透過即時的警示訊號，取得某一個股的買進與賣出機點與價位水準。如此一來，不就是像有一位經理人在家中替你操盤了嗎？

創意可以延伸，商機也就無限

在今日投資領域中，有一個不好的現象，就是那些所謂的專家都說自己的操作方法，或是選股方法是最好的。然後，所舉出來的證據都是一些文宣性作品。當然！投資者無法立即否定或是評斷這些資料的可信度。不過，都必須花費一段時間與金錢，確定這份資料的真實性，這也是目前台灣大多數投資者，不斷重複的過程與宿命。因為那些專家看起來都很不錯！

對於績效的展示，在金融市場的經理人最普遍作法是拿出一些真實的報表(當然都會塗掉帳戶所有人的名字)，讓新開發的投資客戶流覽，以取得信賴。但萬一是新開發出來的投資模組，或是新發現的買賣機會呢？在過去都無任何績效可供追蹤之下，要如何取得投資者信任呢？而且如果這樣的投資機會，可能稍縱即逝，來不及建立一段時間的操作績效時，經理人該如何呢？

另外一種情形，就是很多技術分析的書籍，會提出各種不同判斷行情漲跌的原則或是方法。但遍尋所有書籍之後，投資人會發覺這些書的共同點是：都無法告訴投資人這些方法的獲勝機會有多高！但都強調，這些方法都很好用！最後，仍然要靠投資人花金錢證明，這些方法到底是否管用。通常投資人都會不斷懷疑自己，是否曲解書上的用法與判斷原則。所以最後還是參加各個名師的技術分析課程，進一步提升操盤能力。然而仍是無法解決投資人上面所提的問題，到底會有多少獲勝機會呢？可笑的是，投資人一般都習慣這樣應用，因為是老師是這樣教的，一定不會錯。

這裡的問題是，投資人會接受多少的準確率，或是只要累計的績效成長率夠高就無所謂。比如：參考表1-1中，五種交易方法，你會選擇哪一組作為交易模組呢？也就是你會偏好高獲勝率，要求最會賺錢的？求連續虧損要最小的？或是既要最高勝率，又要最大獲利，且要連續虧損要最小？如果是在這麼嚴苛的條件時，表1-1的五組皆不吻合。然而各位投資人日常曾經平心靜氣的思考這些問題嗎？

從上面的說明，投資人應當會更謹慎的看待各種投資方法與原則了。因為每一位投資者的資金必然是有限，禁不起持續的重複實驗，以便找到一種投資人所要追尋的方法，而且是可以提供，穩定且長期有效的投資方法。因此，在尋找或是學習一種新的（對散戶投資人而言）投資方法後，當要實際的運用到投資操作時，必須先有完整的統計數據作參考，才能避免不必要的資源浪費。相對的，當有人研發出好的投資標的，即使還沒有實際報表之前，只要是能提供給投資人統計數據，就可以根據這些數據，篩選出值得信賴的投資分析師或是操盤經理人了。