ERNEST P. CHAN 【ERNEST P. CHAN】
開發統計模型與進階電腦演算法專家,也是從大量的定量資料中尋找出模式與趨勢的專家。他是E. P. Chan & Associates(www.epchan.com)的創始者,這是一家交易策略與資金管理軟體開發顧問公司。他也曾在許多避險基金擔任資深計量策略開 發與交易者,交易部位少則數百萬,多則達數十億美金。他也參與管理EXP 計量投資公司,並經營計量交易部落格(epchan.blogspot.com),並整合多個金融新聞服務(包括 www.tradingmarkets.com 和Yahoo! Finance)。他曾發表關於計量避險基金的文章,被《紐約時報》和《CIO 雜誌》引用,也曾出現在CNBC 的Closing Bell 節目中。
前言
謝詞
第 1 章 什麼是計量交易?
成為計量交易者的條件
事業面考量
啟程
第 2 章 何處尋找好策略?
找到適合你的策略
合理的策略以及陷阱
第 3 章 回測
常見的回測平臺
尋找與運用歷史資料庫
衡量策略的表現
應該避免的常見回測陷阱
交易成本
調優策略
第 4 章 架構你的交易事業
當散戶?還是加入自營交易公司?
選交易經紀商?還是選自營交易公司?
實際的基礎設備設施
第 5 章 建立與執行自動交易系統
自動交易系統能做什麽?
交易成本最小化
運用紙上交易測試你的系統
爲什麽實際的績效和預期差那麼多?
第 6 章 資金與風險管理
最佳資金配置與槓桿
風險管理
心理準備
附錄:報酬呈現高斯分佈的前提下,凱利公式的簡單推導過程
第 7 章 計量交易的一些特殊議題
平均回歸策略與動能趨勢策略
結構轉換
穩態與共整合
因素模型
退場策略
季節性交易策略
高頻率交易策略
高槓桿與高 BETA 值投資組合的比較
第 8 章 結論
當一個獨立交易者,真的能成功嗎?
下一步
附錄:MATLAB 快速縱覽
關鍵字:寰宇出版/ERNEST P. CHAN/ 藍子軒