分析師關鍵報告2—張林忠教你程式交易

精彩試閱

第一章 用MultiCharts打造交易聖盃
第一次用程式交易就上手
 
人工交易與程式交易差異
交易可概分成兩大類,一是人為判斷,另一則為程式交易。若要問哪種交易較好?大多數人會投程式交易一票,但真正在用程式交易實際下單者,其實比例並不高。最重要的原因,是進入門檻較高,光是KD黃金交叉作多的條件,初學者可能就要傷腦筋一整天;其次為軟體建置費用,還沒賺到錢就要先付錢,部份精打細算的投資人說什麼也不願吃這個虧。
 
人工判斷最大的缺點就是前後不一致。若將兩個走勢類似的交易日放在一起對照,有可能會一天作多、一天作空,但若是程式交易,絕對不會發生這種情況。更重要的是,人工交易無法克服人性,該砍倉不砍倉的結果,常讓交易者陷入無法自拔的虧損煉獄之中。不過以人工判斷來交易,惟一的優點就是勝率較高,一般順勢的程式交易勝率約在30%至40%之間,人為判斷勝率通常會接近六成以上。二者最大的差別在於賺賠比率,程式交易通常平均獲利金額會大於平均虧損金額,因此賺賠比是正數;人為判斷則相反,平均獲利金額會小於平均虧損金額,因此賺賠比是負數。賺賠比為負數的結果其實很可怕,因為那就表示交易的時間越長、次數越多,帳戶虧損的金額恐會無限下探。
 
人工交易還有一個最重要的缺點,那就是無法驗證交易者的想法,在過去一段歷史區間所表現的績效到底好不好?舉個例子來說,張先生想要以五分鐘K棒的MA5來當作多空訊號,盤中若有收盤價向上穿越MA5的狀況就多單進場;反之若收盤價穿越MA5向下就空單進場,每日收盤前平倉不過夜。這樣的作法在之前並沒有人可以告訴張先生到底對不對,但透過程式交易平台與歷史資料檢測的過程,不用一分鐘我們就可以產出交易績效報表,而這樣的想法程式碼就如下列所示:
 

(更多精彩內容,敬請詳見本書)

書籍基本資料

  • 分類:程式交易
  • 作者: 張林忠
  • 譯者:
  • 出版社: 寰宇出版
  • 出版日期:2014-11-25
  • ISBN:9789866320743
  • 商城書號:F364
  • 規格:496頁/690公克

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