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程式交易全攻略(一)

MultiCharts快易通、PowerLanguage程式交易語法大全、分析師關鍵報告2—張林忠教你程式交易

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內容簡介 Introduction

**熱門套書

程式交易全攻略套書(一)內含三書(點擊書名查看更多介紹):《MultiCharts快易通》、《PowerLanguage程式交易語法大全》、《分析師關鍵報告2—張林忠教你程式交易

 

《MultiCharts快易通》


台灣十幾年前就有所謂的程式交易系統的存在,只是因為缺少了最後一個環節──下單模組,所以程式交易一直沒有真正的普及起來。直到二○○八年下單API開始之後,程式交易也才開始普及。程式交易可釋義為『使用固定的且有系統的交易邏輯,來進行機械式的交易』,使用這種方式進行交易的人,一般被稱為技術分析派。

 

Tradestation 2000i問市十年後,台灣取得了最新版本的MultiCharts的代理權,在程式語法的部份相容於Tradestation的系列,並提供了更多的新功能。MultiCharts軟體是一個可程式化、可客製看盤界面的交易軟體,早期用於標示我們需要觀察的現象,用以輔助人工進行決策,後來因為功能的加強及下單API的開放,於是演化出全自動式的交易決策功能,但仍有不少人將它用做決策輔助功能,畢竟電腦的優勢在於計算,而人腦的優勢在於決策。

 

本書是作者<挑戰交易程式系列>的第一本書;主述MultiCharts的功能,以及進行程式交易所必需知道的基本知識,適合初接觸程式交易的朋友,或是原Tradestation 2000i、STS想轉入MultiCharts的使用者。再進階之後,就會有自行開發程式的需求。所以第二本書將直接進入程式的寫作技巧,讓大家能快速的熟悉這套系統,並了解系統特性,以節省開發及做實驗的時間。第三本書將會介紹各種不同的交易模式,以及資金控管的模組及範例。整個系列的規劃由淺入深,希望能降低各位的學習門檻,幫助大家迅速的進入程式交易的世界。

 

 

《PowerLanguage程式交易語法大全》


PowerLanguage / EasyLanguage是全世界最廣為使用的程式交易專門語言,因自然語言的架構,讓指標及訊號的撰寫十分接近英文口語,對沒有資訊專業背景的投資人更容易學習,進入門檻更低。

 

本書是國內第一本專門說明程式交易專用語言PowerLanguage / EasyLanguage的中文書籍。

 

作者接觸程式交易多年,深感國內相關學習資源的缺乏,希望透過本書幫助有心進入程式交易領域的投資人,能夠減少摸索的時間,快速熟悉整個PowerLanguage腳本的編寫架構及方法。

 

程式交易是將交易邏輯預先以定義,並利用電腦按預先訂定的規則有紀律地執行交易。程式交易在國外已發展近30年,在台灣也已有10年的歷史。近年來由於交易速度提昇以及相關工具的普及,使得程式交易成為近年熱門的投資方式。

 

 

《分析師關鍵報告2:張林忠教你程式交易》


破除指標迷思,用Multicharts打造交易聖盃,程式交易全攻略!

 

此本著作為接續前一本《分析師關鍵報告——期貨交易篇》(寰宇出版F328)而來。許多讀者在技術指標的運用上其實已經很熟悉,但要跨入程式交易這一個領域,卻遲遲不敢向前。《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》內容並無太艱深之交易理論,其中有許多簡單的教學範例(如站上季線進場一口多單該如何撰寫),並簡單介紹波段和當沖程式的特色,詳述單一指標運用的迷思,更提到常見程式交易的陷阱,期能讓讀者將心中想法轉化成系統認識的語言,輕鬆跨入程式交易的領域,第一次用程式交易就上手!

作者簡介 authors Introduction

陳立偉 【陳立偉 】

現任:凱衛資訊程式交易專任講師

學程式出身,擁有18年的程式開發經驗,精通MultiCharts、TradeStation、STS等程式交易工具,專研PowerLanguage/EasyLanguage程式交易語法,相對於其他老師,陳老師更專精於程式技巧。

現任:凱衛資訊程式交易專任講師

曾經開課:

  • 程式交易進階班-IOG程式高階應用
  • 程式交易進階班-選擇權策略開發與回測
  • 程式交易初階班-程式交易進階班

鍾淳豐 【鍾淳豐】

現任:

學歷:政治大學財務管理學系碩士 / 台灣大學機械工程學系學士
經歷:永豐金證券期貨自營部 / 元富證券期貨自營部 / 統一證券金融商品部
現任:凱衛資訊電子商品事業群策略產品處經理

張林忠 【期權趨勢觀察家-張林忠】

現任:

從不預設大盤是多頭或空頭,穩定的操作技巧與嚴謹的資金控管是不會受行情所影響的獲利雙法寶。

學歷:國立台北大學
經歷:日盛期貨顧問事業部、永豐期貨顧問事業部、元大MultiCharts程式交易強效班講師、台灣期交所專業訓練講師、東海大學金融研訓中心講師、台灣金融工程師學會MultiCharts講師
專長:期貨程式交易、選擇權交易技巧
著作:分析師關鍵報告<期貨交易篇>
證照:具期貨分析師執照

推薦序 Recommended preface

目錄 Table of Contents

《MultiCharts快易通》

 

前言 5

 

第一章、程式交易概論 8
一、什麼是程式交易 9
二、程式交易的特色 11
三、程式交易的工具 15
四、程式交易的應用 17
五、MultiCharts的安裝與設定 20

 

第二章 QuoteManager 資料庫管理 23
一、QuoteManager簡介 24
二、界面說明 26
三、數據源設定 28
四、商品設定 35
五、資料管理 39
六、資料流程 47

 

第三章 MultiCharts 基礎功能 50
一、MultiCharts簡介 51
二、MultiCharts的執行模式(數據源模式) 52
三、MultiCharts的初始設定 57
四、MultiCharts的界面簡介 59
五、工作底稿 63
六、圖表視窗 64
七、加入指標 69
八、加入訊號 79

 

第四章 MultiCharts 進階功能 89
一、多視窗 90
二、獨立視窗 93
三、單視窗的多週期與多商品 94
四、多視窗的多週期與多商品 97
五、多視窗同步追蹤 100
六、市場掃描 102
七、回測報表 110
八、最佳化 114
九、重播工具列 121
十、交易追蹤視窗 122

 

第五章 下單機設定 123
一、下單機簡介 124
二、MultiCharts的下單前置設定 125
三、凱衛的下單機前置設定 131
四、MultiCharts的下單設定 139

 

第六章 PowerLanguage Editor 程式開發 141
一、開發界面 142
二、程式種類與特性 143
三、策略編輯功能 145
四、指令查詢 147
五、程式匯出入與加密保護 149

 

第七章 Portfolio Backtester 綜合回測 153
一、Portfolio Backtester簡介 154
二、策略設定(多週期) 155
三、多模組與多策略 158
四、回測報告 161
五、多策略最佳化 162
結語 164
附錄一、MultiCharts特色與功能簡介 165
附錄二、內建指標中英對照表 187

 

 

《PowerLanguage程式交易語法大全》


推薦序
前言


第1章 PowerLanguage概述
第2章 變數宣告
第3章 商品行情
第4章 運算處理
第5章 基本程式流程控制
第6章 繪圖
第7章 資料輸出與腳本除錯
第8章 交易訊號及委託
第9章 投資組合
第10章 進階應用


附錄
1. 內建函數表
2. 關鍵字索引
3.MultiCharts下單設定說明

 


《分析師關鍵報告2:張林忠教你程式交易》


推薦序    
自序    

 

第一章 用MULTICHARTS打造交易聖盃    第一次用程式交易就上手    
MULTICHARTS主要功能介紹    
股票、期貨、選擇權三位一體    
程式交易的基本邏輯    
波段與當沖程式特色    
常見程式交易陷阱    

 

第二章 撰寫程式STEP BY STEP    
如何檢視交易規則是否可行?    
技術指標——和你想得不一樣    
KD指標——請你跟我這樣用    
突破(BO)系統研討與運用

   

第三章 技術指標靈不靈    
技術指標的迷思——MACD指標    
技術指標的迷思——CCI般若指標    
技術指標的迷思——MTM指標    
技術指標的迷思——布林通道    
技術指標的迷思——ABERRATION軌道線    技術指標的迷思——凱勒通道系統    
技術指標的迷思——均線    
技術指標的迷思——CDP  

 

第四章 平台交易策略全攻略    
點金靈內建訊號剖析    
宜立贏技術指標運用    
籌碼交易策略    

 

第五章 吃巨人的豆腐——法人籌碼策略研討
如何匯入外部資料?    
雙週期交易的衍生運用    
深入外資交易策略

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《MultiCharts快易通》


前言

 

金融交易在國外已有數百年的歷史,而台灣最早的股票則是一九二三年「陳中和物產株式會社」所發行,其後直到一九九八年才推出第一款衍生性金融商品交易─指數期貨,之後又陸續推出選擇權、認購權證、認售權證、ETF、台灣50、中型100成份股等,直至今年二O一O年最新推出的個股期貨,台灣的衍生性金融商品在近年來正在逐漸增加中。

 

國人在交易的工具及資訊的演進上,從早期到號子看電視牆直接向營業員下單或是透過電話跟營業員詢價及下單的人對人交易方式,直到網路普及後,開始有大量的交易員仰賴券商所提供的看盤軟體進行詢價及下單交易,券商公司不再需要仰賴大量的營業員來服務客戶,也因此手續費開始快速下降。

 

近年來也因為下單API的開放,於是程式交易開始普及,程式交易的前身被稱為系統交易或是機械交易,故名思義可理解為『使用固定的、且有系統的交易邏輯來進行機械式的交易』,使用這種方式進行交易的人,一般被稱為技術分析派,在過去這些交易員必須自行收集資訊、分類、統計、分析,最後進行判斷及交易,其中除了交易之外大部份的工作都可以用電腦來執行,所以在十幾年前就有所謂的程式交易系統的存在,在台灣,只是因為缺少了最後一個環節─下單模組,所以程式交易一直沒有真正的普及起來,直到二○○八年下單API開始普及之後,程式交易也才開始正式的普及了起來。

 

大家可以在網路上查到過去許多的前輩的文章,大多都是以Tradestation 2000i為主,Tradestation 2000i問市十年後的現在,我們似乎不該再以十年前的工具來打金融戰爭,凱衛資訊在二○○九年時,向俄羅斯的TS Support公司取得了最新版本的MultiCharts的代理權,在程式語法的部份相容於Tradestation的系列,並提供了更多的新功能。剛好筆者因為工作的關係,對MultiCharts有頗多的使用經驗,有鑑於此,朋友們建議筆者來寫這一本書,於是它來到了您的手中,希望本系列叢書能帶領大家進入程式交易的大門。

 

本系列書籍規劃如後,第一本書主要是MultiCharts的功能教學,以及進行程式交易所必需知道的基本知識,適合初接觸程式交易的朋友,或是原Tradestation 2000i、STS想轉入MultiCharts的使用者。

 

第二本書應該是要做程式語法及函數教學的進階版,但是因為筆者的朋友鍾淳豐,已經編寫《PowerLanguage程式交易語法大全》這本書,其內容在程式語法已經有相當深入的著墨了,足以當成各位的工具書,可供查詢MultiCharts的內建指令及函數時使用,所以筆者的第二本書就直接帶領大家進入程式的寫作技巧,內容包含一些大家在開發的過程中經常會使用到的一些功能,讓大家能快速的熟悉這套系統,並了解系統特性,以節省開發及做實驗的時間。

 

 

《PowerLanguage程式交易語法大全》


自序

 

TradeStation從2000年進入台灣,如果我們把2000年當成台灣程式交易元年的話,到現在也已經10年了。這10年當中,交易的速度愈來愈快,交易的工具也是日新月異。目前在維基百科上所列出可以讓用戶自訂指標的交易軟體已經多達32種。而正式進入台灣市場的程式交易軟體,也只有TradeStation 2000i(2000)、日盛STS(2004)和凱衛資訊代理的MultiCharts(2009)。

 

以目前軟體發展的現況來看,TradeStation EasyLanguage還是程式交易中最廣為使用的一種專門語言。目前的交易軟體已分為二大類,一類屬於泛EasyLanguage類,使用簡單的自然語法,方便我們進行指標、策略開發的工作,像MultiCharts的PowerLanguage就屬此類。而STS的語法結構也是和EasyLanguage極為相似。另一類就是直接採用正統的程式語言開發,像是用C++或C#,像是NINJA TRADER。不過,對一般沒有電腦理工背景的人來說使用自然語法來開發策略的進入門檻自然是比較低的。

 

可惜的是,經過了10年,國內有關編寫策略專門書籍仍然十分的少。我們大部份還是都要閱讀國外原文的資料,對國內使用者而言,學習上仍有一定的難度(畢竟不是母語)。

 

本書是國內第一本專門針對EasyLanguage/PowerLanguage寫的工具書。雖然本書的展示以MultiCharts 6.0的PowerLanguage為主,但PowerLanguage和EasyLanguage有著極高的相容性,所以本書的內容同樣適用於TradeStation 8.x的版本。至於TradeStation 2000i的使用者,由於語法版本的緣故,有些指令可能舊版沒有,使用前請務必注意。

 

 

《分析師關鍵報告2:張林忠教你程式交易》


第一章 用MultiCharts打造交易聖盃


 
第一次用程式交易就上手


 
人工交易與程式交易差異
交易可概分成兩大類,一是人為判斷,另一則為程式交易。若要問哪種交易較好?大多數人會投程式交易一票,但真正在用程式交易實際下單者,其實比例並不高。最重要的原因,是進入門檻較高,光是KD黃金交叉作多的條件,初學者可能就要傷腦筋一整天;其次為軟體建置費用,還沒賺到錢就要先付錢,部份精打細算的投資人說什麼也不願吃這個虧。


 
人工判斷最大的缺點就是前後不一致。若將兩個走勢類似的交易日放在一起對照,有可能會一天作多、一天作空,但若是程式交易,絕對不會發生這種情況。更重要的是,人工交易無法克服人性,該砍倉不砍倉的結果,常讓交易者陷入無法自拔的虧損煉獄之中。不過以人工判斷來交易,惟一的優點就是勝率較高,一般順勢的程式交易勝率約在30%至40%之間,人為判斷勝率通常會接近六成以上。二者最大的差別在於賺賠比率,程式交易通常平均獲利金額會大於平均虧損金額,因此賺賠比是正數;人為判斷則相反,平均獲利金額會小於平均虧損金額,因此賺賠比是負數。賺賠比為負數的結果其實很可怕,因為那就表示交易的時間越長、次數越多,帳戶虧損的金額恐會無限下探。


 
人工交易還有一個最重要的缺點,那就是無法驗證交易者的想法,在過去一段歷史區間所表現的績效到底好不好?舉個例子來說,張先生想要以五分鐘K棒的MA5來當作多空訊號,盤中若有收盤價向上穿越MA5的狀況就多單進場;反之若收盤價穿越MA5向下就空單進場,每日收盤前平倉不過夜。這樣的作法在之前並沒有人可以告訴張先生到底對不對,但透過程式交易平台與歷史資料檢測的過程,不用一分鐘我們就可以產出交易績效報表,而這樣的想法程式碼就如下列所示:

書籍基本資料

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