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分析師關鍵報告2—張林忠教你程式交易

  • 作者: 張林忠
  • 出版社: 寰宇出版
  • 出版日期: 2014-11-25
  • 定價: 580元
  • 優惠價: 88510
  • 會員價: 77447
  • 加贈點數: 0

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內容簡介 Introduction

※相關優惠套書(點擊套書名查看更多介紹):《程式交易全攻略(一)

 

此本著作為接續前一本《分析師關鍵報告——期貨交易篇》(寰宇出版F328)而來。許多讀者在技術指標的運用上其實已經很熟悉,但要跨入程式交易這一個領域,卻遲遲不敢向前。《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》內容並無太艱深之交易理論,其中有許多簡單的教學範例(如站上季線進場一口多單該如何撰寫),並簡單介紹波段和當沖程式的特色,詳述單一指標運用的迷思,更提到常見程式交易的陷阱,期能讓讀者將心中想法轉化成系統認識的語言,輕鬆跨入程式交易的領域,第一次用程式交易就上手!
 
重點提示
書中提及順勢突破交易系統,而說到順勢突破,當然就不能不提一下海龜交易法則。海龜系統的進出場原則及加碼機制有些複雜,如何將海龜操作法的精髓轉換為程式語言,變成自己的操作系統呢?如何將每天查詢的法人籌碼資料,匯入系統判讀呢?更多詳述的圖解教學step by step,請您細心鑽研本書,必能有所斬獲。
 
張林忠的《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》教您程式交易輕鬆上手,期許讀者也能輕鬆跨入程式交易的領域,用Multicharts打造自己的交易聖盃。

 

***新書發表會台北場盛況***

作者簡介 authors Introduction

張林忠 【期權趨勢觀察家-張林忠】

現任:

從不預設大盤是多頭或空頭,穩定的操作技巧與嚴謹的資金控管是不會受行情所影響的獲利雙法寶。

學歷:國立台北大學
經歷:日盛期貨顧問事業部、永豐期貨顧問事業部、元大MultiCharts程式交易強效班講師、台灣期交所專業訓練講師、東海大學金融研訓中心講師、台灣金融工程師學會MultiCharts講師
專長:期貨程式交易、選擇權交易技巧
著作:分析師關鍵報告<期貨交易篇>
證照:具期貨分析師執照

推薦序 Recommended preface

推薦序

程式交易已成為近年來金融交易圈中越來越火紅的交易模式之一,其主要的優點就是能克服人性、秉持交易紀律。期貨交易是零和的遊戲,市場中多數的獲利總是被較少數的人拿走,如果想要達到長期穩定的獲利,透過缺乏人性的程式交易克服人的執迷,反而是一種好的交易方式!根據研究,分析市場中兩大類(主觀交易與程式交易)客戶交易的損益情況,就會發現程式交易類型的客戶在行情波動大時一定有獲利的機會,反觀主觀式交易的客戶常會因捨不得停損(甚至會去攤平)而造成損失,實在十分可惜!但許多人面對程式交易時,卻又十分陌生與害怕,本書剛好可以改善這個令人困擾的問題。
 
元大寶來期貨一直以來皆秉持著客戶至上的服務態度,除了致力於提供客戶快捷穩定的交易環境與專業有效率的投資服務之外,針對投資人的程式交易教育訓練也始終不遺餘力。除了經常舉辦期貨、選擇權專題的投資講座外,更用心地使用創新概念,來研發推廣相關程式交易系統。本書作者長期在本公司進行期貨程式交易策略研發與客戶講座活動,對於散戶長期虧損的原因也多有剖析,相信《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》不但可做為期貨程式交易新手的入門工具書,對於期貨市場的老手或是法人客戶來說,本書亦是坊間難得的參考書籍。
 
本書利用程式交易平台——元大MultiCharts回測過去十多年來被散戶投資人誤用許久之交易策略,並提供最基本的指標與訊號程式語法範例,讓程式交易的初學者可輕鬆上手無負擔。元大寶來期貨秉持推廣正確期貨交易觀念,從台灣期貨市場商品實務交易面切入,延伸交易視角至國外期貨交易所乃至於中國大陸市場,串聯起國內外重要期貨商品,作者嘗試將期貨程式交易知識以簡單完整的概念呈現出來,因此誠摯推薦此書,希望讀者藉由本書能夠建立起對期貨市場更深入而正面的認識!
 
元大寶來期貨股份有限公司
總經理  周筱玲  謹識
2014年11月
 
 
自序

此本著作為接續前一本《分析師關鍵報告——期貨交易篇》(寰宇出版F328)而來。許多讀者在技術指標的運用上其實已經很熟悉,但要跨入程式交易這一個領域,卻遲遲不敢向前一步。此本《分析師關鍵報告2——張林忠教你程式交易》內容並無太艱深之交易理論,其中有許多簡單的教學範例(如站上季線進場一口多單該如何撰寫),期能讓讀者將心中想法輕鬆轉化成系統所認識的語言。更重要的是,過去十多年來遭誤用的指標已太氾濫,如KD指標大家都說要在低檔黃金交叉時作多、高檔死亡交叉時放空,但若讀者真有恆心持續這樣跟著操作,只能說將是災難一場!在本書中,我們會將一些策略回測結果呈現出來,讓讀者少走許多冤枉路,進而朝著比較正確的方向修改自己的交易邏輯,未來對期貨交易會更有信心。
 
程式交易其實是一條漫漫長路,想要短期靠它致富,難度並不低。正確的思維與方法應該是將交易策略分散(當沖/波段或順勢/逆勢),進而將交易的商品分散(台指期、金融期、電子期等…),最後則是市場分散(國內市場與海外市場)。以台指期來說,2010年以來波動度明顯降低,造成單方向交易難度提高,但同時期的海外期貨(如輕原油CL與黃金GC)行情波動卻相當劇烈,簡單的順勢程式也可獲利滿滿,若我們仍然苦守著台指期,就像守著一池魚群漸少的魚塭,在國內市場波動沒有重新變大之前,任您釣魚技術再好也是徒勞無功。尤其是2012年受證所稅議題影響,現貨市場日均量千億以下已成常態,連帶使得台指期波動率降低不少,但何時會轉為大行情沒有人可以猜測得到,因此惟有分散策略風險才是交易的王道!
 
程式交易相關書籍在市場上已有不少,但當投資人問我有沒有哪本書可以讓初學者清楚了解程式交易時,我認為不是過度艱深、就是掩蓋了許多重點不願寫出來。本書確實整合了一些新手必備的程式交易知識與策略語法,進而使之前從未使用過程式交易的讀者可以開始自動下單,輕鬆踏入程式交易之領域!
 
此書得以出版,首先仍要感謝公司的主管與同儕,為筆者塑造出優質的工作環境。此外,要感謝太太皖蘋及雙方親愛的家人長期對筆者的愛護與支持,使我有餘力得以完成此本著作!
 
附註說明1:請讀者特別注意,本書內容之程式碼及語法僅供教學範例參考,其中回測之最佳化參數及指標策略運用或有限制,按書中範例教學操作亦可能出現虧損,並不能保證未來之獲利!
 
附註說明2:讀者可以用LINE與作者互動,加入本書讀者群組。請搜尋ID:mcmaster1012,或來信grand0121012@gmail.com指教。
 
張林忠

目錄 Table of Contents

推薦序
自序

 
第一章 用MULTICHARTS打造交易聖盃
第一次用程式交易就上手
MULTICHARTS主要功能介紹
股票、期貨、選擇權三位一體
程式交易的基本邏輯
波段與當沖程式特色
常見程式交易陷阱
 
第二章 撰寫程式STEP BY STEP
如何檢視交易規則是否可行?
技術指標——和你想得不一樣
KD指標——請你跟我這樣用
突破(BO)系統研討與運用
 
第三章 技術指標靈不靈
技術指標的迷思——MACD指標
技術指標的迷思——CCI般若指標
技術指標的迷思——MTM指標
技術指標的迷思——布林通道
技術指標的迷思——ABERRATION軌道線
技術指標的迷思——凱勒通道系統
技術指標的迷思——均線
技術指標的迷思——CDP
 
第四章 平台交易策略全攻略
點金靈內建訊號剖析
宜立贏技術指標運用
籌碼交易策略
 
第五章 吃巨人的豆腐——法人籌碼策略研討
如何匯入外部資料?
雙週期交易的衍生運用
深入外資交易策略

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精彩試閱 Wonderful Preview
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第一章 用MultiCharts打造交易聖盃
第一次用程式交易就上手
 
人工交易與程式交易差異
交易可概分成兩大類,一是人為判斷,另一則為程式交易。若要問哪種交易較好?大多數人會投程式交易一票,但真正在用程式交易實際下單者,其實比例並不高。最重要的原因,是進入門檻較高,光是KD黃金交叉作多的條件,初學者可能就要傷腦筋一整天;其次為軟體建置費用,還沒賺到錢就要先付錢,部份精打細算的投資人說什麼也不願吃這個虧。
 
人工判斷最大的缺點就是前後不一致。若將兩個走勢類似的交易日放在一起對照,有可能會一天作多、一天作空,但若是程式交易,絕對不會發生這種情況。更重要的是,人工交易無法克服人性,該砍倉不砍倉的結果,常讓交易者陷入無法自拔的虧損煉獄之中。不過以人工判斷來交易,惟一的優點就是勝率較高,一般順勢的程式交易勝率約在30%至40%之間,人為判斷勝率通常會接近六成以上。二者最大的差別在於賺賠比率,程式交易通常平均獲利金額會大於平均虧損金額,因此賺賠比是正數;人為判斷則相反,平均獲利金額會小於平均虧損金額,因此賺賠比是負數。賺賠比為負數的結果其實很可怕,因為那就表示交易的時間越長、次數越多,帳戶虧損的金額恐會無限下探。
 
人工交易還有一個最重要的缺點,那就是無法驗證交易者的想法,在過去一段歷史區間所表現的績效到底好不好?舉個例子來說,張先生想要以五分鐘K棒的MA5來當作多空訊號,盤中若有收盤價向上穿越MA5的狀況就多單進場;反之若收盤價穿越MA5向下就空單進場,每日收盤前平倉不過夜。這樣的作法在之前並沒有人可以告訴張先生到底對不對,但透過程式交易平台與歷史資料檢測的過程,不用一分鐘我們就可以產出交易績效報表,而這樣的想法程式碼就如下列所示:
 

(更多精彩內容,敬請詳見本書)

書籍基本資料

  • 分類:程式交易
  • 作者: 張林忠
  • 譯者:
  • 出版社: 寰宇出版
  • 出版日期:2014-11-25
  • ISBN:9789866320743
  • 商城書號:F364
  • 規格:496頁/690公克

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