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憑著敏銳的觀察力和寬廣的視野,傑克•史瓦格成為期貨界的傳奇人物。他在《史瓦格期貨技術分析 》一書中,探討與說明技術分析在期貨市場上的運用。本書展現了作者在這方面的功力,充分說明他何以是當今最權威的金融分析師。這部傑作,任何期貨交易人都不能錯失。
「傑克•史瓦格在本書又展現罕見的成就。他提供的內容,不論專業玩家或初學者,都可以從中獲益。總之,這是任何層次的交易人都必須閱讀的一部佳作。」~by Stanley Druckenmier索羅斯基金管理公司總經理
「傑克•史瓦格《期貨技術分析 》正是我們期盼這位期貨專家提供的著述。本書涵蓋的內容廣泛,見解精闢,非常有教育意義。我願意把他推薦給初學者與業內專家。~by Leo Melamed Sakura Dellsher公司董事長
Jack D. Schwager 【傑克•史瓦格】
平台的共同創辦人,擁有布魯克林學院經濟學學士、布朗大學經濟學碩士學位。曾任倫敦對沖基金顧問公司Fortune Group的合夥人,以及在華爾街某些主要期貨研究機構擔任董事,時間長達22年。史瓦格在期貨與對沖基金領域裡是一位備受肯定的專家,同時也是資深的金融交易者及財金作家。
《金融怪傑》(Market Wizards)、《新金融怪傑》(The New Market Wizards)、《股市金融怪傑》(Stock Market Wizards)以及《新世紀金融怪傑》(Hedge Fund Market Wizards)等四部著作。他的第一本著作《期貨市場全書》(A Complete Guide to the Futures Markets),也被期貨界公認為最經典的參考書籍。後來這本書經過重新整理與增訂,成為《史瓦格期貨基本分析》(Fundamental Analysis)、《史瓦格期貨技術分析》(Technical Analysis)以及《史瓦格期貨交易管理》(Managed Trading: Myths and Truths)等三本著作。直到2017年,史瓦格將數十年的經驗重新彙整為《期貨市場全書(全新增訂版)》(A Complete Guide to the Futures Markets, 2E)。
史瓦格所共同創立的FundSeeder平台網站,專門提供投資科技相關資訊,宗旨是開發金融交易人才,並提供投資資本。他也經常出席講習會,演講主題廣泛,包括:偉大交易者的通性、投資謬誤、對沖基金投資組合、管理性帳戶、技術分析以及交易系統評估等。
下冊
第Ⅲ部份:擺盪指標與循環
15、擺盪指標
兩條移動平均的擺盪指標與擺盪指標的基本概念
超買與超賣讀數
背離
動能擺盪指標
變動率
移動平均收歛發散指標
相對強弱指數
隨機指標
移動平均通道
擺盪指標與移動平均通道:作多
擺盪指標與移動平均通道:作空
移動平均通道的其他相關建議
迷你M頭與迷你W底
結論
16、期貨市場的循環分析
循環確實存在嗎?
早期的循環研究
循環的基本概念
資料的性質
循環模型
週期與頻率
相位、峰位與谷底
震幅與基準軸
循環分析的八個步驟
第1步驟:挑選資料
第2步驟:透過目視方法觀察資料
第3步驟:將資料轉換為對數的格式
第4步驟:平滑資料
第5步驟:尋找可能的循環
第6步驟:透過移動平均的偏離而完全抽離趨勢
第7步驟:檢定循環的統計顯著性
第8步驟:結合與循環預測
循環分析在交易上的運用
實務上的運用
循環變形的調整
循環視窗
趨勢循環與時間循環
結論
第Ⅳ部份:交易系統與績效衡量
17、技術交易系統︰結構與設計
本書所討論與不討論的交易系統
機械性交易系統的效益
系統的三種基本類型
順勢系統
移動平均系統
突破系統
標準順勢系統的普遍問題
基本順勢系統的可能修正
確認條件
濾網
市況調整
買進訊號與賣出訊號的差別化
金字塔式加碼
出場
逆勢系統
逆勢系統的一般性考量
逆勢系統的類型
分散操作
再論順勢系統的普遍問題
18、創意性交易系統的範例
為何透露天機?
長線形的系統
基本觀念
定義
交易訊號
每天的核對清單
系統參數
參數值的清單
範例說明
奔騰日突破系統
基本觀念
交易訊號
每天的核對清單
系統參數
參數值的清單
範例說明
奔騰日連續技術系統
基本觀念
定義
交易訊號
每日的核對清單
系統參數
參數值的清單
範例說明
結論
19、挑選電腦測試的最佳期貨價格數列
實際契約的數列
最近期貨的數列
固定期間的遠期數列(永續數列)
連續期貨(價差調整)的數列
價格數列的比較
結論
20、交易系統的測試與最佳化
精選範例
基本觀念與定義
挑選價格數列
決定測試時間
務實的假設
系統的最佳化程序
最佳化的迷思
測試與套入
盲目的模擬
參數組合的平均績效
模擬結果的真實面
在眾多市場中進行測試
負面的績效
交易系統的建構與測試步驟
系統測試的相關評論
21、衡量交易績效
績效常態化的必要性
夏普率
夏普率的三各問題
報酬折返率
年度的貨率/痛苦比率
最大損失的風險衡量
交易績效的補助衡量指標
因該採用哪一種績效衡量指標
評估基金經理人的交易績效
報酬/風險指標的不足之處
交易績效的圖形評估
結論
第Ⅴ部份:交易實務指引
22、交易計劃
第一部驟:界定交易原則
第二部驟:挑選交易市場
交易方法的適用性
分散交易
波動程度
第三步驟:設定風險控制的計畫
每筆交易的最大風險
停損策略
分散交易
降低高度關聯市場的桿桿倍數
市場波動的相關調整
根據淨值變動調整桿桿倍數
連續虧損期間的調整(僅適用於自己心證的交易者)
第四步驟:安排一段時間從事列行工作
第五步驟:交易筆記
第六步驟:交易日誌
第七步驟:分析自己的交易
交易類別分析
淨值走勢圖
23、八十二項交易法則與市場觀察
進場
出場與風險控制(資金管理)
其他風險控制(資金管理)
獲利交易的持有與出場
雜項原則與規範
市場形態
分析與評估
24、市場智慧
關鍵字:寰宇出版/ Jack D. Schwager 【傑克•史瓦格】/ 寰宇財務顧問公司