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TradeStation程式交易全攻略

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內容簡介 Introduction

※相關優惠套書(點擊套書名查看更多介紹)：《程式交易全攻略(二)》

 

◆ 本書為已取得美國TS授權出版，詳細講述TradeStation2000i軟體使用，及Easy Language語法設計的專門著作。本書從TS的安裝，到歷史資料導入、即時資料接收、執行策略的程式細部說明，一步一步引導讀者學習如何使用 TradeStation作程式交易。本書還介紹程式交易的網路資源，從論壇到部落格，討論交易心法，讓讀者在學習到本書的精華之餘，更能從網際網路的知 識寶藏，學習成長。

 

◆ 只要是以電腦輔助金融交易的進行，都可以算是程式交易的範疇。程式交易絕不等同於自動下單，它可以幫我們回測交易策略的績效，也可以線上提醒交易者掌握進 出機會。舉凡基本分析、籌碼分析、投資建議分析，甚至消息分析，都可以使用程式交易工具輔助。TradeStation軟體為一容易上手的工具，易於市場 中實踐交易策略。本書對於廣大的TradeStation使用者，將有相當助益。

 

◆ 全書分成五大篇：壹. 安裝與設定、貳. EasyLanguage PowerEditor、叁. 訊號VS.策略、肆. 交易策略VS.情緒、伍. 程式交易範例。

作者簡介 authors Introduction

鄧運隆 【 鄧運隆】

現任：

TS程式交易全攻略出版召集人。建國科技大學電子科系畢業。擁有六項金融專業證照，奉行亞當理論交易的期貨交易者。 

張竣淩 【D.K.】

現任：

東華大學資管所碩士，知名程式交易部落格版主，程式交易網聚成員。現任金融機構股票和期貨交易員。

溫天相 【飛天象】

現任：

東華大學材料科學與工程學系畢業，創立飛天象操盤工作室。知名程式交易部落格版主。 

Parkson Dow 【Parkson Dow】

現任：

景文高工畢業，精通多國語言，專職期貨交易逾二十年，擅長複利交易法則。
台港中三地知名部落格版主，程式交易和技術分析備受網友推崇。對MACD和RSI等指標有清楚且獨特的見解。

推薦序 Recommended preface

推薦序

 

共同努力，提升國內程式交易水平

 

跟運隆認識，是在台中一場程式交易的演講上。運隆興奮的告訴我，他剛完成了一本深入談如何使用TradeStation軟體的著作，邀我推薦。

 

據我所知，過去以來，雖有程式交易領域的先進，在著述中提到使用TradeStation軟體作交易策略的檢驗工具，但尚未有一本詳細講述 TradeStation軟體使用與Easy Language語法設計的專著。即使我個人常應期交所、證期會與金融資訊業者之邀，教金融業者學習TradeStation軟體的使用，在我任教的高應 大金資所也開類似的課，但僅有未出版的上課講義，並未有專門著作。

 

因此，當運隆提到他的出書計劃並邀請我為其推薦，我欣然答應。
綜觀本書內容，從TradeStation的安裝開始，到歷史資料導入、即時資料接收、執行策略的程式細部說明，一步一步引導讀者學習如何使用 TradeStation作程式交易。更特別的是，本書還介紹程式交易的網路資源，從論壇到部落格，討論交易心法，讓讀者在學習到本書的精華之餘，更能從 網際網路的知識寶藏，繼續成長。

 

過去幾年，我一直努力推廣程式交易，希望提升國內交易者的交易水準；除了著作、演講、授課與論文發表外，我在今年3月中旬，成立程式交易論壇(www.programtrading.tw)；成立不到3個月，論壇上已經登錄超過千名同好，共同發表超過上千篇文章。在Google的「程式交易」與「程式交易論壇」的關鍵字排名中，名列前茅。

 

論壇中，我們特闢TradeStation軟體的討論專區。就如同我常說的，程式交易的研究沒有止境，書一旦出版就注定落伍，但本書讀者仍然可以上我們的 論壇得到永續的最新能量；特別對於在學界任教的讀者，論壇提供了許多開放原始碼的教學資源與理論探討。運隆也在論壇中也發表許多了許多專文。

 

我在程式交易論壇中曾經直言，TradeStation軟體本身還有許多改善空間(這可能只是資訊背景的我對於工具精益求精的苛求)，但不失為一容易上手 的工具，許多期貨商自營團隊也是使用TradeStation軟體發展策略，甚至在市場中實踐交易策略。本書對於廣大的TradeStation使用者， 將有相當助益。

 

雖然，管理當局對於開放程式自動下單至今仍有疑慮，但程式交易絕不等同於自動下單，它可以幫我們回測交易策略的績效，也可以線上提醒交易者掌握進出機會。 甚至於程式交易也不必須是運用在，以技術分析指標形成的策略分析，舉凡基本分析、籌碼分析、投資建議分析，甚至消息分析，也都可以使用程式交易工具輔助， 在我過去的研究中，就曾將程式交易的方法運用在這些領域。從最廣義而言，只要是以電腦輔助金融交易的進行，都可以算是程式交易的範疇(畢竟，哪一個軟體不 是程式編碼出來的)。

 

我曾為文分析，參與程式交易者，也不必須是交易者。您也許是程式交易工具的設計者，也可以是輔助交易的營業員(透過程式交易的模型代測，提供客戶更好的服務)，是交易模組的研發者，或者像我跟運隆一樣，作為程式交易的推廣者。
不管您是因為何種原因與角色，進到程式交易的領域，有緣看到這本書，值得稱慶，讓我們共同為打造國內更優質的程式交易環境而努力。

 

國立高雄應用科技大學金融資訊研究所教授 姜林杰祐

目錄 Table of Contents

目錄

 

自序

 

推薦序

 

壹、安裝與設定

一、 TS主程式初步安裝
二、 GlobalServer 開始安裝
三、 新增商品和資訊源的設定
四、 MetaServer 設定即時連線
五、 盤中接收即時資料並畫出即時K線

 

貳、EasyLanguage PowerEditor

 

一、EasyLanguage PowerEditor介紹
二、寫一個自己的函式：移動平均線
三、EasyLanguage基礎程式寫法的邏輯觀念
四、完成我們的第一個指標：移動平均線
五、內建指標的認識：MACD指標
六、函式Function的認識
七、交易訊號的介紹
八、Q&A

 

叁、訊號VS.策略

 

一、Easy Language 的指令介紹
二、從程式碼到訊號 PowerEditor 教學
三、指令變策略的注意事項
四、簡短指標程式之寫法：真實區間
五、TS2000i交易系統開發123
六、交易系統的策略效能評估報告
七、MACD買賣訊號：Bill Williams論點

 

肆、交易策略VS.情緒

 

一、實戰交易策略和情緒波動(一)
二、實戰交易策略和情緒波動(二)
三、看見自己的心魔

 

伍、程式交易範例

 

一、技術指標 MACD
二、加減碼程式寫法
三、簡易型亞當理論策略
四、移動停損點進場方法
五、移動停損點作法
六、停損後是新的開始 (轉折)
七、簡易波段程式
八、多週期策略程式

 

附錄

 

一、程式交易自動下單的第一步
二、BLOG介紹
三、推動程式交易的姜林博士
四、自動下單機
五、網路上買賣程式的秘密
六、碎型指標介紹
七、如何重灌TS？
八、VISTA執行TS

 

關鍵字：寰宇出版/ 鄧運隆/ 張竣淩/ 溫天相/ Parkson Dow

達人推薦 Recommendation

張林忠

程式交易近年來在期貨市場中可說是越來越熱門，在第一線最常遇到客戶之問題就是，到底有哪些書籍可以參考，或是有免費的基本課程可以上？ 『TS程式交易全攻略』一書從基本的語法到系統的操作，一步步帶領初學者向程式交易的殿堂慢慢前進，看過本書之後，亦會將此書推薦給所有接觸到的投資人或觀眾。

 

程式交易的優點在此不再贅述，最重要的就是交易記律的持續執行，本書中四位作者提供出多年的交易心得與初學者會遇到之問題，對於投資讀者而言，都是增加學習速度的不二法門。透過書中範例程式的修改，也可給予初入程式交易領域者，莫大的啟發與靈感，使大家朝著交易聖盃的目標，又更向前跨進了一大步，誠心推薦此書給市場上欲接觸程式交易領域之讀者！

陳韋呈

對於程式交易有興趣的交易者而言，相信對於TradeStation這個交易軟體並不陌生，早期而言，程式交易在國內期貨市場大多都是法人在使用的操盤工具，一般投資人較少接觸；不過，近幾年來，程式交易在國內愈來愈熱門，接觸程式交易的投資人也愈來愈多，但是即便投資人了解程式交易在做什麼，卻仍有許多人不得其門而入，究其原因，主要在於投資人缺乏一本可以參考的工具書。

 

本書的問世對於使用TradeStation程式交易平台的交易者而言，不但可以更快了解TradeStation 2000i的安裝與設定，書中對於EasyLanguage語法的說明及程式訊號與策略的開發更有助於剛入門交易者更清楚了解程式語法的結構，進而開發出自己專屬的程式交易策略。另外，對於非使用TradeStation程式交易平台的交易者而言，本書中單獨列示的程式交易範例章節亦可提供交易者許多程式交易策略的想法；再者，書中對於交易系統的策略效能評估對交易者而言亦是非常實用的部份，因此在此誠摯推薦本書給對於程式交易有興趣的讀者。

徐子超

一直以來，TradeStation交易軟體在程式交易中有著顯著的分量。很開心也很興奮的看到寰宇出版TradeStation的書籍，讓台灣程式交易的領域更增色彩。
 

在此,推薦這本書給以下三人：
一、TradeStation 2000i的使用者：
從設定使用環境到如何使用Easy Language撰寫程式去編寫指標，以致建立策略，都有著良好的指引。而對於部分有英文困難的使用者，這本書將可以有效的幫助使用者度過不少難關並減少摸索的時間。
 

二、程式交易的投資人：
本書的後半部使用了相當的篇幅說明了常用的交易策略，並以Easy Language為例解析這些策略.從事程式交易的投資人，可以透過閱讀這些章節來檢視自己的程式交易策略。
 

三、程式交易軟體的設計師：
國內不少券商與系統開發商有鑑於程式交易的發展趨勢，都相繼投入資源開發相關軟體。其中券商和系統商合作的案例更是不勝枚舉。相信不久將來,券商端會把程式交易普及到一般散戶。
 

在開發相關軟體時,如能夠參考一個成功的典範.對於產品將會有莫大的助益。相信這本書對於程式交易軟體的設計師將會帶來相當的啟發

讀者評論 Reader Comments 我要評論

精彩試閱 Wonderful Preview
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序言

出版緣起

 

會有動機要出版這本書，是我開始使用TradeStation2000i時感覺困難重重，因此希望想學習程式交易的同好，可以透過本書來作一個入門的動作，不用像我一樣瞎子摸象搞了大半年，在黑暗中摸索許久還自以為已經了解TradeStation2000i的全貌。

 

我十分興奮地要和眾人分享TradeStation2000i，其具有兩層意義：一是對過去所學習的知識作一番總結、二是告別過去，放空自己，來迎接新階 段的新學習。而編、寫完這本書，發覺真正第一位受惠這本書的居然是自己，因為我確實因此而認識了很多期貨交易的同好，和更深刻了解期貨成功的祕訣在於—— 交流分享經驗。

 

雖然我也是電子資訊科系畢業，畢竟沒有寫程式很久了，因此要寫TS的交易程式，雖有交易程式想法卻無法落實寫出來，因此非常感謝一起完成這本書的幾位程式高手和實戰高手。

 

感謝再感謝

 

第一位感謝的是，我的投資啟蒙恩師黃平雲先生，他大學讀的是數學系，身為程式設計師的他，教導我關於投資成功的心法和TradeStation2000i 的入門，甚至幫我撰寫交易程式和下單。然而我卻無以回報，除了感謝之外，到目前為止，好像只有請黃先生吃過幾次飯。希望已移民加拿大的他，如果回來台灣時 能夠有時間坐下來一起吃吃飯、聊聊天，讓我有感恩致謝的機會。

 

第二位要感謝的是，期貨界常青鄭昌義先生，他對朋友的無私，多年來幫了我非常多的忙，他也是一起研究交易策略的好夥伴，多虧他，促使運隆在TS程式交易上足以不斷的進步。

 

第三位是交易熱血志士資工系碩士DK(異世界)，他對交易非常的熱情，透過他專業的程式功力，本書大部分的程式都是出自於DK的專業之手。

 

第四位是D.K.很好的朋友飛天象，他對程式交易很有自己的想法，也是因為DK的關係，才有意願和讀者們分享他對程式交易的專業和熱情。

 

第五位是期貨交易前輩Parkson，他是為人客氣豪爽又重感情的大哥，是一位專業的期貨交易人，在期貨界是名氣響亮的文章分享者和技術教學者。他教導我 程式交易的重點：複利交易，不要只是百分比的獲利。他是運隆能夠成功交易的最重要的恩師，讓運隆能用放大鏡和縮小鏡來看透目前時空中的多空變化，是期貨交 易實戰經驗最豐富、也是本書最重要的一位作者。

 

第六位是VITO，也是期貨交易界的常青，文采也是非常棒，交易時很有耐心和守紀律。有一段時間，VITO都會在部落格上發表對行情的看法，非常類似現在 我的一位網友阿政。當時我每天一定要上去看看他那參透中華經典的交易文章，因此特地經過VITO的允許，將他的文章在本書中讓各位投資人欣賞與品鑑。

 

此外，當然還要感謝我身邊所有的人，包括太太、家人、親戚、長官、恩人、朋友和未具名網友的文章贊助和支持，一起分享交易心得和心法，如果有未盡感謝之處尚請見諒和指教。

 

想當時，自身並無能力可以發表這樣的一本專業書籍(即使現在也沒有)，但我以無助的過來人身分，想要讓無助的投資大眾也能夠分享投資獲利之道，所以透過自 己不斷學習和尋找專業朋友的熱情贊助，才終於有這本書出版的契機。Parkson大哥甚至把原先要給香港的出版社出版的部份稿件，抽回來給我一起在台灣出 版，真是非常感謝他竟如此熱情支持我，特別再次和Parkson說：謝謝您的支持！

 

更要感謝寰宇出版社總經理陳志鏗先生的支持，才有機會和勇氣集合這麼多國內程式交易精英一起發表本書。

 

特別感謝 ©TradeStation Technologies, Inc. 授權本書的線圖使用。

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